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可分享的證書
完成後獲得證書
100% 在線
立即開始,按照自己的計劃學習。
可靈活調整截止日期
根據您的日程表重置截止日期。
中級
完成時間大約為11 小時
英語(English)

您將學到的內容有

  • Analyze style and factor exposures of portfolios

  • Implement robust estimates for the covariance matrix

  • Implement Black-Litterman portfolio construction analysis

  • Implement a variety of robust portfolio construction models

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提供方

Placeholder

北方高等商学院

教學大綱 - 您將從這門課程中學到什麼

1

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完成時間為 3 小時

Style & Factors

完成時間為 3 小時
9 個視頻 (總計 114 分鐘), 3 個閱讀材料, 1 個測驗
9 個視頻
Introduction to factor investing12分鐘
Factor models and the CAPM9分鐘
Multi-Factor models and Fama-French7分鐘
Factor benchmarks and Style analysis8分鐘
Shortcomings of cap-weighted indices11分鐘
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12分鐘
Introduction to Lab sessions6分鐘
Module 1 Lab Session - Foundations42分鐘
3 個閱讀材料
Requirements2分鐘
Material at your disposal5分鐘
Module 1- Key points2分鐘
1 個練習
Module 1- Graded Quiz1小時
2

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完成時間為 2 小時

Robust estimates for the covariance matrix

完成時間為 2 小時
7 個視頻 (總計 70 分鐘), 1 個閱讀材料, 1 個測驗
7 個視頻
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9分鐘
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7分鐘
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8分鐘
Exponentially weighted average8分鐘
ARCH and GARCH Models9分鐘
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13分鐘
1 個閱讀材料
Module 2-Key points2分鐘
1 個練習
Module 2 - Graded quiz1小時
3

3

完成時間為 3 小時

Robust estimates for expected returns

完成時間為 3 小時
7 個視頻 (總計 77 分鐘), 2 個閱讀材料, 1 個測驗
7 個視頻
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6分鐘
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11分鐘
Extracting Implied Expected Returns8分鐘
Introducing Active Views6分鐘
Black-Litterman Analysis10分鐘
Module 3 Lab Session- Black Litterman23分鐘
2 個閱讀材料
Module 3-Key points2分鐘
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10分鐘
1 個練習
Module 3 - Graded Quiz1小時
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完成時間為 3 小時

Portfolio Optimization in Practice

完成時間為 3 小時
7 個視頻 (總計 67 分鐘), 4 個閱讀材料, 1 個測驗
7 個視頻
Scientific Diversification11分鐘
Measuring risk contributions6分鐘
Simplified risk parity portfolios7分鐘
Risk Parity Portfolios7分鐘
Comparing Diversification Options8分鐘
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15分鐘
4 個閱讀材料
Module 4-Key points2分鐘
Survey: Alternative Equity Beta Investing10分鐘
Dive into heuristic diversification10分鐘
To be continued (2)10分鐘
1 個練習
Module 4 - Graded quiz1小時

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