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100% 在線
立即開始,按照自己的計劃學習。
可靈活調整截止日期
根據您的日程表重置截止日期。
中級
完成時間大約為11 小時
英語(English)
字幕:英語(English)

您將學到的內容有

  • Analyze style and factor exposures of portfolios

  • Implement robust estimates for the covariance matrix

  • Implement Black-Litterman portfolio construction analysis

  • Implement a variety of robust portfolio construction models

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提供方

北方高等商学院 徽標

北方高等商学院

教學大綱 - 您將從這門課程中學到什麼

1

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完成時間為 3 小時

Style & Factors

完成時間為 3 小時
9 個視頻 (總計 114 分鐘), 3 個閱讀材料, 1 個測驗
9 個視頻
Introduction to factor investing12分鐘
Factor models and the CAPM9分鐘
Multi-Factor models and Fama-French7分鐘
Factor benchmarks and Style analysis8分鐘
Shortcomings of cap-weighted indices11分鐘
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12分鐘
Introduction to Lab sessions6分鐘
Module 1 Lab Session - Foundations42分鐘
3 個閱讀材料
Requirements2分鐘
Material at your disposal5分鐘
Module 1- Key points2分鐘
1 個練習
Module 1- Graded Quiz1小時
2

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完成時間為 2 小時

Robust estimates for the covariance matrix

完成時間為 2 小時
7 個視頻 (總計 70 分鐘), 1 個閱讀材料, 1 個測驗
7 個視頻
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9分鐘
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7分鐘
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8分鐘
Exponentially weighted average8分鐘
ARCH and GARCH Models9分鐘
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13分鐘
1 個閱讀材料
Module 2-Key points2分鐘
1 個練習
Module 2 - Graded quiz1小時
3

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完成時間為 3 小時

Robust estimates for expected returns

完成時間為 3 小時
7 個視頻 (總計 77 分鐘), 2 個閱讀材料, 1 個測驗
7 個視頻
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6分鐘
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11分鐘
Extracting Implied Expected Returns8分鐘
Introducing Active Views6分鐘
Black-Litterman Analysis10分鐘
Module 3 Lab Session- Black Litterman23分鐘
2 個閱讀材料
Module 3-Key points2分鐘
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10分鐘
1 個練習
Module 3 - Graded Quiz1小時
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完成時間為 3 小時

Portfolio Optimization in Practice

完成時間為 3 小時
7 個視頻 (總計 67 分鐘), 4 個閱讀材料, 1 個測驗
7 個視頻
Scientific Diversification11分鐘
Measuring risk contributions6分鐘
Simplified risk parity portfolios7分鐘
Risk Parity Portfolios7分鐘
Comparing Diversification Options8分鐘
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15分鐘
4 個閱讀材料
Module 4-Key points2分鐘
Survey: Alternative Equity Beta Investing10分鐘
Dive into heuristic diversification10分鐘
To be continued (2)10分鐘
1 個練習
Module 4 - Graded quiz1小時

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關於 Investment Management with Python and Machine Learning 專項課程

The Data Science and Machine Learning for Asset Management Specialization has been designed to deliver a broad and comprehensive introduction to modern methods in Investment Management, with a particular emphasis on the use of data science and machine learning techniques to improve investment decisions.By the end of this specialization, you will have acquired the tools required for making sound investment decisions, with an emphasis not only on the foundational theory and underlying concepts, but also on practical applications and implementation. Instead of merely explaining the science, we help you build on that foundation in a practical manner, with an emphasis on the hands-on implementation of those ideas in the Python programming language through a series of dedicated lab sessions....
Investment Management with Python and Machine Learning

常見問題

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    • The course may not offer an audit option. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid.
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