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學生職業成果

50%

完成這些課程後已開始新的職業生涯

50%

通過此課程獲得實實在在的工作福利
可分享的證書
完成後獲得證書
100% 在線
立即開始,按照自己的計劃學習。
可靈活調整截止日期
根據您的日程表重置截止日期。
完成時間大約為23 小時
英語(English)

您將獲得的技能

Risk ManagementPortfolio ConstructionRisk AnalysisPortfolio Optimization

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提供方

Placeholder

莱斯大学

教學大綱 - 您將從這門課程中學到什麼

內容評分Thumbs Up92%(2,024 個評分)Info
1

1

完成時間為 5 小時

Module 1- Introduction & Risk and Return

完成時間為 5 小時
10 個視頻 (總計 64 分鐘), 11 個閱讀材料, 4 個測驗
10 個視頻
Overview – No free lunches! Risk and return trade-off4分鐘
Measuring returns: Geometric average returns6分鐘
Measuring returns: Arithmetic average returns4分鐘
Measuring risk: Volatility of returns8分鐘
Alternative measures of risk7分鐘
More on measuring risk and risk measures4分鐘
Measuring risk and return: Illustration with four stocks8分鐘
Historical record on risk-return patterns8分鐘
Summary1分鐘
11 個閱讀材料
Grading Policy10分鐘
How to use discussion forums10分鐘
Meet & Greet: Get to know your classmates10分鐘
Pre-Course Survey10分鐘
Lecture handouts: Risk and return: Measuring returns10分鐘
Risk and return: Measuring returns Quiz Solutions10分鐘
Lecture handouts: Risk and return: Measuring risk10分鐘
Risk & Return: Measuring risk Quiz solutions10分鐘
Lecture handouts: Risk and return: Historical record10分鐘
Investing: Stocks for the long run (optional)10分鐘
Module 1: Risk & Return Solutions10分鐘
3 個練習
Risk and return: Measuring returns30分鐘
Risk & Return: Measuring risk30分鐘
Module 1: Risk & Return30分鐘
2

2

完成時間為 7 小時

Module 2: Portfolio construction and diversification

完成時間為 7 小時
16 個視頻 (總計 83 分鐘), 12 個閱讀材料, 6 個測驗
16 個視頻
Measuring the expected return of a portfolio8分鐘
Let’s review how we measure risk for a single asset4分鐘
Finding the volatility of a portfolio return3分鐘
Portfolio volatility: Another example2分鐘
Measuring the co-movement between securities9分鐘
Putting it all together… portfolio risk and diversification7分鐘
Diversification and portfolio risk3分鐘
Diversification: A graphical illustration with two assets4分鐘
Diversification: A graphical illustration with three assets3分鐘
Diversification: Systematic risk and idiosyncratic risk7分鐘
Diversification: An illustration from international equity markets (US and Japan only)11分鐘
Mean-variance frontier and efficient portfolios: International equity investment example (G5 countries)5分鐘
Are you diversified adequately?4分鐘
Mean-variance portfolio analysis5分鐘
Summary1分鐘
12 個閱讀材料
Lecture handouts: Measuring portfolio expected return
Measuring expected portfolio return Quiz solutions10分鐘
Lecture handouts: Measuring portfolio volatility
Measuring portfolio volatility Quiz solutions10分鐘
Accompanying spreadsheets for "Diversification: An illustration from international equity markets (US and Japan only)"10分鐘
A Note on using EXCEL Solver10分鐘
Lecture handouts: Diversification and portfolio risk
Lecture handouts: Mean-variance frontier and efficient portfolios: International equity investment example
Diversification and portfolio risk Quiz solutions10分鐘
Equity investing: Globalization and diversification (optional)10分鐘
Lecture handouts: Are you adequately diversified?
Module 2: Portfolio construction and diversification- Solutions10分鐘
4 個練習
Measuring expected portfolio return30分鐘
Measuring portfolio volatility30分鐘
Diversification and portfolio risk30分鐘
Module 2: Portfolio construction and diversification30分鐘
3

3

完成時間為 3 小時

Module 3: Mean-variance preferences

完成時間為 3 小時
7 個視頻 (總計 47 分鐘), 7 個閱讀材料, 3 個測驗
7 個視頻
Preferences: Utility functions8分鐘
Risk aversion9分鐘
Expected utility6分鐘
Mean-variance preferences8分鐘
Portfolio choice problem with mean-variance preferences: A graphical illustration with equity and bond data10分鐘
Summary1分鐘
7 個閱讀材料
Lecture handouts: Utility and risk aversion
A note on measuring risk aversion and certainty equivalent10分鐘
Utility and Risk aversion Quiz solutions10分鐘
Lecture handouts: Mean-variance preferences
Portfolio choice with mean-variance preferences quiz solutions10分鐘
Measure your own risk tolerance10分鐘
Module 3: Mean-variance preferences- Solutions10分鐘
3 個練習
Utility and risk aversion30分鐘
Portfolio choice with mean-variance preferences30分鐘
Module 3: Mean-variance preferences30分鐘
4

4

完成時間為 5 小時

Module 4: Optimal capital allocation and portfolio choice

完成時間為 5 小時
10 個視頻 (總計 63 分鐘), 12 個閱讀材料, 3 個測驗
10 個視頻
Capital allocation line11分鐘
Solving for the optimal capital allocation7分鐘
Optimal capital allocation example: U.S. equities and Treasuries10分鐘
Finding the optimal risky portfolio: Maximizing the Sharpe ratio6分鐘
Main insight: The optimal risky portfolio is independent of preferences2分鐘
Finding the optimal risk portfolio when you have multiple risky securities10分鐘
Investment decision process5分鐘
What’s wrong with mean-variance portfolio analysis?4分鐘
Summary2分鐘
12 個閱讀材料
A note on optimal capital allocation10分鐘
Accompanying spreadsheets for "Optimal Capital Allocation Example: US Equities and Treasuries"10分鐘
Lecture handouts: Mean-variance optimization
Mean-variance optimization Quiz solutions10分鐘
Analytical solution to MVE portfolio (two risky assets)10分鐘
A note on finding the mean variance efficient portfolio (Two risky assets)10分鐘
Accompanying spreadsheets for "Finding the optimal risky portfolio: Maximizing the Sharpe ratio"10分鐘
A note on finding the minimum variance frontier with multiple risky assets10分鐘
Accompanying spreadsheet for finding minimum variance frontier with multiple risky assets10分鐘
Lecture handouts: Optimal risky portfolio choice
Lecture handouts
Optimal capital allocation and portfolio choice- Solutions10分鐘
2 個練習
Mean-variance optimization30分鐘
Optimal capital allocation and portfolio choice30分鐘

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