Chevron Left
返回到 Interest Rate Models

學生對 洛桑联邦理工学院 提供的 Interest Rate Models 的評價和反饋

4.5
172 個評分

課程概述

This course gives you an easy introduction to interest rates and related contracts. These include the LIBOR, bonds, forward rate agreements, swaps, interest rate futures, caps, floors, and swaptions. We will learn how to apply the basic tools duration and convexity for managing the interest rate risk of a bond portfolio. We will gain practice in estimating the term structure from market data. We will learn the basic facts from stochastic calculus that will enable you to engineer a large variety of stochastic interest rate models. In this context, we will also review the arbitrage pricing theorem that provides the foundation for pricing financial derivatives. We will also cover the industry standard Black and Bachelier formulas for pricing caps, floors, and swaptions. At the end of this course you will know how to calibrate an interest rate model to market data and how to price interest rate derivatives....

熱門審閱

PV

2019年5月26日

This course is very good in regaining your knowledge in Interest Rate model. However, the exchange is that you have to spend time with it. But believe me it is worth your time spending

SS

2020年8月28日

Probably the most rigorous course on Coursera. Requires solid effort worthy of a graduate course. Kudos to the professors, TAs for putting together the assignments.

篩選依據:

51 - Interest Rate Models 的 62 個評論(共 62 個)

創建者 Inti M

2021年1月1日

創建者 Qingqi S

2018年10月15日

創建者 Jianing Z

2022年1月16日

創建者 Kai L

2019年7月28日

創建者 Haizhou C

2021年2月15日

創建者 Ben P

2022年1月13日

創建者 Han S Y

2019年4月1日

創建者 Saket B

2017年6月25日

創建者 Adithya S S

2020年4月24日

創建者 Maria S B

2019年10月11日

創建者 Jackie T

2018年1月24日

創建者 julien z

2022年2月15日