This course aims at introducing the fundamental concepts of Reinforcement Learning (RL), and develop use cases for applications of RL for option valuation, trading, and asset management.
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課程信息
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可分享的證書
完成後獲得證書
100% 在線
立即開始,按照自己的計劃學習。
可靈活調整截止日期
根據您的日程表重置截止日期。
高級
完成時間大約為17 小時
英語(English)
字幕:英語(English)
您將獲得的技能
option pricing and risk managementsimple model for market dynamicsQ-learning using financial problemsoptimal tradingPortfolio Optimization
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New York University
New York University is a leading global institution for scholarship, teaching, and research. Based in New York City with campuses and sites in 14 additional major cities across the world, NYU embraces diversity among faculty, staff and students to ensure the highest caliber, most inclusive educational experience.
教學大綱 - 您將從這門課程中學到什麼
完成時間為 4 小時
MDP and Reinforcement Learning
完成時間為 4 小時
14 個視頻 (總計 107 分鐘), 2 個閱讀材料, 1 個測驗
14 個視頻
Prerequisites7分鐘
Welcome to the Course5分鐘
Introduction to Markov Decision Processes and Reinforcement Learning in Finance9分鐘
MDP and RL: Decision Policies9分鐘
MDP & RL: Value Function and Bellman Equation7分鐘
MDP & RL: Value Iteration and Policy Iteration4分鐘
MDP & RL: Action Value Function9分鐘
Options and Option pricing7分鐘
Black-Scholes-Merton (BSM) Model8分鐘
BSM Model and Risk9分鐘
Discrete Time BSM Model7分鐘
Discrete Time BSM Hedging and Pricing8分鐘
Discrete Time BSM BS Limit6分鐘
2 個閱讀材料
Jupyter Notebook FAQ10分鐘
Hedged Monte Carlo: low variance derivative pricing with objective probabilities10分鐘
完成時間為 4 小時
MDP model for option pricing: Dynamic Programming Approach
完成時間為 4 小時
7 個視頻 (總計 59 分鐘), 2 個閱讀材料, 1 個測驗
7 個視頻
MDP Formulation10分鐘
Action-Value Function5分鐘
Optimal Action From Q Function6分鐘
Backward Recursion for Q Star8分鐘
Basis Functions8分鐘
Optimal Hedge With Monte-Carlo8分鐘
Optimal Q Function With Monte-Carlo10分鐘
2 個閱讀材料
Jupyter Notebook FAQ10分鐘
QLBS: Q-Learner in the Black-Scholes(-Merton) Worlds10分鐘
完成時間為 4 小時
MDP model for option pricing - Reinforcement Learning approach
完成時間為 4 小時
8 個視頻 (總計 71 分鐘), 3 個閱讀材料, 1 個測驗
8 個視頻
Batch Reinforcement Learning9分鐘
Stochastic Approximations8分鐘
Q-Learning8分鐘
Fitted Q-Iteration10分鐘
Fitted Q-Iteration: the Ψ-basis9分鐘
Fitted Q-Iteration at Work11分鐘
RL Solution: Discussion and Examples11分鐘
3 個閱讀材料
Jupyter Notebook FAQ10分鐘
QLBS: Q-Learner in the Black-Scholes(-Merton) Worlds and The QLBS Learner Goes NuQLear10分鐘
Course Project Reading: Global Portfolio Optimization10分鐘
完成時間為 5 小時
RL and INVERSE RL for Portfolio Stock Trading
完成時間為 5 小時
10 個視頻 (總計 82 分鐘), 2 個閱讀材料, 1 個測驗
10 個視頻
Introduction to RL for Trading12分鐘
Portfolio Model8分鐘
One Period Rewards6分鐘
Forward and Inverse Optimisation10分鐘
Reinforcement Learning for Portfolios9分鐘
Entropy Regularized RL8分鐘
RL Equations10分鐘
RL and Inverse Reinforcement Learning Solutions10分鐘
Course Summary3分鐘
2 個閱讀材料
Jupyter Notebook FAQ10分鐘
Multi-period trading via Convex Optimization10分鐘
關於 Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance 專項課程
The main goal of this specialization is to provide the knowledge and practical skills necessary to develop a strong foundation on core paradigms and algorithms of machine learning (ML), with a particular focus on applications of ML to various practical problems in Finance.

常見問題
我什么时候能够访问课程视频和作业?
我订阅此专项课程后会得到什么?
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