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完成後獲得證書
100% 在線
立即開始,按照自己的計劃學習。
可靈活調整截止日期
根據您的日程表重置截止日期。
中級
完成時間大約為15 小時
英語(English)

您將獲得的技能

Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
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講師

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杜克大学

教學大綱 - 您將從這門課程中學到什麼

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完成時間為 4 小時

Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation

完成時間為 4 小時
5 個視頻 (總計 29 分鐘), 2 個閱讀材料, 7 個測驗
5 個視頻
Retrieving Data from FRED7分鐘
Calculating Daily Returns5分鐘
Calculating Longer Returns2分鐘
A Simple Example3分鐘
2 個閱讀材料
Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20分鐘
Week 1 Quiz Instructions2分鐘
7 個練習
Exercise 2 - Retrieving data from FRED15分鐘
Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15分鐘
Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15分鐘
Week 1 Quiz (1 of 4)30分鐘
Week 1 Quiz (2 of 4)30分鐘
Week 1 Quiz (3 of 4)30分鐘
Week 1 Quiz (4 of 4)30分鐘
2

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完成時間為 4 小時

Risk Management under Normal Distributions

完成時間為 4 小時
4 個視頻 (總計 32 分鐘), 1 個閱讀材料, 8 個測驗
4 個視頻
Value-at-Risk (VaR)7分鐘
Expected Shortfall (ES)5分鐘
Using Simulation to Estimate VaR and ES11分鐘
1 個閱讀材料
Week 2 Quiz Instructions2分鐘
8 個練習
Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15分鐘
Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15分鐘
Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15分鐘
Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15分鐘
Week 2 Quiz (1 of 4)30分鐘
Week 2 Quiz (2 of 4)30分鐘
Week 2 Quiz (3 of 4)30分鐘
Week 2 Quiz (4 of 4)30分鐘
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完成時間為 4 小時

Risk Management under Non-normal Distributions

完成時間為 4 小時
4 個視頻 (總計 57 分鐘), 1 個閱讀材料, 7 個測驗
4 個視頻
Student-t Distribution14分鐘
Rescaled t Distribution Model14分鐘
VaR and ES for Multi-day Horizon12分鐘
1 個閱讀材料
Week 3 Quiz Instructions2分鐘
7 個練習
Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15分鐘
Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15分鐘
Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15分鐘
Week 3 Quiz (1 of 4)30分鐘
Week 3 Quiz (2 of 4)30分鐘
Week 3 Quiz (3 of 4)30分鐘
Week 3 Quiz (4 of 4)30分鐘
4

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完成時間為 4 小時

Risk Management under Volatility Clustering

完成時間為 4 小時
9 個視頻 (總計 74 分鐘), 1 個閱讀材料, 6 個測驗
9 個視頻
Volatility Clustering7分鐘
GARCH11分鐘
Estimation: rugarch Package9分鐘
GARCH(1,1) - t4分鐘
Diagnostic Tests8分鐘
Using the ugarchboot Function10分鐘
Using the ugarchroll Function5分鐘
Course Summary4分鐘
1 個閱讀材料
Week 4 Quiz Instructions2分鐘
6 個練習
Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15分鐘
Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15分鐘
Week 4 Quiz (1 of 4)30分鐘
Week 4 Quiz (2 of 4)30分鐘
Week 4 Quiz (3 of 4)30分鐘
Week 4 Quiz (4 of 4)30分鐘

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Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

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