課程信息
4.7
407 個評分
66 個審閱
100% 在線

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立即開始,按照自己的計劃學習。
可靈活調整截止日期

可靈活調整截止日期

根據您的日程表重置截止日期。
完成時間(小時)

完成時間大約為25 小時

建議:13 hours videos and quizzes...
可選語言

英語(English)

字幕:英語(English)...

您將獲得的技能

Real Options ValuationDerivative (Finance)Risk ManagementReal Options
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教學大綱 - 您將從這門課程中學到什麼

1
完成時間(小時)
完成時間為 2 小時

Mean-Variance Analysis and CAPM

Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines...
Reading
6 個視頻(共 97 分鐘), 2 個閱讀材料, 1 個測驗
Video6 個視頻
Introduction to Mean Variance in Excel9分鐘
Efficient Frontier19分鐘
Mean Variance with a Risk-free Asset14分鐘
Risk-free Frontier in Excel13分鐘
Capital Asset Pricing Model20分鐘
Reading2 個閱讀材料
Lesson Supplements10分鐘
Quiz Instructions10分鐘
Quiz1 個練習
Mean-Variance Analysis and CAPM Problem Set14分鐘
2
完成時間(小時)
完成時間為 2 小時

Practical Issues in Implementing Mean Variance

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls....
Reading
6 個視頻(共 103 分鐘), 2 個閱讀材料, 1 個測驗
Video6 個視頻
Negative Exposures and Leveraged ETFs14分鐘
Beyond Variance13分鐘
Statistical Biases in Performance Evaluation17分鐘
How Should Average Returns be Computed?14分鐘
Survivorship Bias and Data Snooping23分鐘
Reading2 個閱讀材料
Lesson Supplements10分鐘
Quiz Instructions10分鐘
Quiz1 個練習
Practical Issues in Implementing Mean Variance Problem Set14分鐘
3
完成時間(小時)
完成時間為 2 小時

Equity Derivatives in Practice: Part I

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls....
Reading
7 個視頻(共 112 分鐘), 2 個閱讀材料, 1 個測驗
Video7 個視頻
The Black-Scholes Model8分鐘
The Greeks: Delta and Gamma19分鐘
The Greeks: Vega and Theta18分鐘
Risk-Management of Derivatives Portfolios16分鐘
Delta-Hedging14分鐘
The Volatility Surface23分鐘
Reading2 個閱讀材料
Lesson Supplements10分鐘
Quiz Instructions10分鐘
Quiz1 個練習
Equity Derivatives in Practice: Part I16分鐘
4
完成時間(小時)
完成時間為 2 小時

Equity Derivatives in Practice: Part II

More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration....
Reading
5 個視頻(共 82 分鐘), 1 個閱讀材料
Video5 個視頻
Why is There a Skew?14分鐘
What the Volatility Surface Tells Us17分鐘
Pricing Derivatives Using the Volatility Surface21分鐘
Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes19分鐘
Reading1 個閱讀材料
Lesson Supplements10分鐘
4.7
職業方向

25%

完成這些課程後已開始新的職業生涯
工作福利

83%

通過此課程獲得實實在在的工作福利

熱門審閱

創建者 MUAug 23rd 2018

One of the best courses available on Coursera! If you're interested in Quantitative Finance or trying to get a good idea of what financial engineering entails, please take this course.

創建者 DLNov 20th 2015

This course is challenging and the skills learnt are valuable. The materials are well-made and formulas well-defined. I hope they provide more practice quizzes.

講師

Avatar

Martin Haugh

Co-Director, Center for Financial Engineering
Industrial Engineering & Operations Research
Avatar

Garud Iyengar

Professor
Industrial Engineering and Operations Research Department

關於 Columbia University

For more than 250 years, Columbia has been a leader in higher education in the nation and around the world. At the core of our wide range of academic inquiry is the commitment to attract and engage the best minds in pursuit of greater human understanding, pioneering new discoveries and service to society....

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